回测与验证¶
回测以 Backtrader 为执行引擎，统一整理收益、风险和交易统计。结果的意义取决于策略、数据、成本和时间范围；它用于验证研究假设，不是未来收益预测。
推荐流程¶
- 在市场数据检查标的、周期、日期范围、覆盖和质量。
- 在策略中心审查策略及其参数。
- 加入研究工作区，配置初始资金、手续费和数据范围后提交运行。
- 运行期间观察状态和研究输出；完成后保留回测任务、配置和指标快照。
- 对关键结果继续执行稳健性、样本外或参数敏感性检查。
结果阅读¶
| 类别 | 示例 |
|---|---|
| 收益 | 总收益、年化收益、最终权益 |
| 风险 | 最大回撤、波动/风险调整收益、回撤曲线 |
| 交易 | 交易次数、胜率、盈亏比、连续盈亏、平均持有周期 |
| 可追溯性 | 策略版本、标的、周期、数据范围、资金、手续费和运行时间 |
交易次数必须来自真实开平仓记录。若策略覆盖了 self.close() 等交易方法，代码会被拒绝；请按策略与 AI 投研中的编写约定使用 self.dataclose 保存价格序列。
API 与进度¶
研究工作区是页面主入口。服务端也提供 /api/v1/backtests/run 提交、/api/v1/backtests/{task_id}/status 查询状态、/api/v1/backtests/{task_id} 读取结果，以及 /{task_id}/robustness 运行或读取稳健性结果。认证、请求体和可用扩展以 http://localhost:8000/docs 为准。
验证边界¶
- 不将缺失数据、失败任务或零交易直接解释为“策略无效”；先检查日志、数据覆盖和订单生命周期。
- 比较策略时保持数据范围、资金、成本和执行假设一致。
- 通过回测不自动解除实盘风险约束；进入交易前仍需人工复核和风控审批。