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Backtrader 中文文档
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快速入门

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进阶主题

  • TS (时间序列) 模式指南
  • 确保使用 preload=True
  • 指标必须实现 once() 才能加速
  • 好: 支持 once() 的内置指标
  • 验证 TS 模式产生与标准模式相同的结果
  • CS (横截面) 模式指南
  • 使用 pandas DataFrame 进行高效操作
  • 高换手率策略在扣除成本后可能表现不佳
  • 打印中间值进行调试
  • CS 模式在 10+ 资产时表现最佳
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教程

  • Backtrader 完整策略开发教程
  • Jupyter Notebook 交互式教程
  • 策略示例库
  • 常用模式手册

策略图鉴

  • 量化策略图鉴：1,152 个策略的系统化解读
  • 均线交叉：从金叉死叉到 Hull 均线的 69 副面孔
  • 通道突破进阶：海龟法则的完整版，以及它的近亲们
  • MACD 趋势系统：零轴过滤、永远在场，与一个诚实的 A 股回测
  • 先问有没有趋势，再问方向：ADX、SuperTrend 与跟踪止损
  • 单指标会骗人，确认器会吗？——振荡器与 K 线确认的趋势入场
  • 把市场装进状态机：HMM、数字滤波与黄金/宏观/加密主题趋势
  • RSI 超买超卖族：Connors RSI2 与它的 67 个变体
  • 振荡器反转：Stochastic、CCI、KDJ 与 Blau 的平滑之道
  • 布林带与通道回归：squeeze 与触带反转的两种剧本
  • K 线反转形态：三只乌鸦、三白兵，与一场四种确认器的对照实验
  • 经典量化规则：Double 7s、连跌计数与波动率冲击——把研究论文钉成断言
  • 结构回归与 MT5 EA 移植：NRTR 自适应包络、Renko 砖块与价差收敛
  • 双动量与时序动量：一个做开关，一个做选择
  • 因子动量与轮动：ESG、PCA、低波动与 52 周新高
  • K 线形态交易：吞没、晨星、锤子，以及振荡器的第二次投票
  • NR7、Darvas 箱体与 Heikin Ashi：当价格结构本身成为信号
  • 日历与事件效应：缺口的三种命运，与只出现在隔夜的收益
  • 统计度量与组合策略：从凯利公式到 Markowitz，仓位本身就是信号
  • 波动率系统与状态切换：让 HMM 听懂市场的心跳
  • 多指标共振：当 CCI 遇上 MACD 和 Camel 通道
  • 日历效应：Sell in May、换月窗口与 FOMC——给最古老的市场谚语做体检
  • 杂项精选：TD Sequential 的衰竭倒数、逢跌买入与"顺带验框架"
  • 资产配置：60/40、风险平价与永久组合——赚 beta 的艺术
  • 配对交易：金银协整、卡尔曼滤波与 Copula——统计套利六百年谚语的科学化
  • 机器学习策略：从 KMeans 聚类到强化学习，回测库偏爱"能断言的 ML"
  • 商品货币与宏观：COT 持仓报告、实际利率与三因子外汇
  • 风险管理策略：波动率目标、分级回撤保护与危机对冲
  • 突破策略：从海龟法则到 Dual Thrust 与 R-Breaker
  • 波动率通道：Keltner、SuperTrend 与吊灯止损，ATR 的一百种用法
  • 经典单指标策略：威廉、KD、TRIX 与终极振荡器的教科书之旅
  • 网格与马丁格尔：均价网格的数学与纪律
  • 成交量系统：VWMA 与 Ergodic Tick Volume 的量价实验
  • 时段交易：夜盘通道与开盘定价，把时钟当信号
  • 定时与数据回放：让回测第一次拥有了"盘中的耐心"
  • 特殊策略：ETF 轮动、跨市场套利，与那些"不属于任何流派"的实战代码
  • 轮动策略：每月一次的排名，把动量从单标的变成组合游戏
  • 枢轴点与斐波那契：全世界的日内交易员，都在看同一组数字
  • 订单类型实战：Bracket、OCO 与跟踪止损，把风险管理写进订单簿
  • 期权策略：到期周效应与备兑卖出，在别人对赌的地方捡硬币
  • 高级功能：参数优化、多数据与信号策略——从写策略到用框架
  • 情绪策略：恐贪指数、PCR 与 VIX——巴菲特格言的量化版
  • 套息交易：躺着收利差的科学，与 2008 年那场大雨
  • 预测策略：ARIMA 与预测振荡器——猜方向的学问

API 参考

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